2024中小金融机构数字化亮点 | 成都银行打造风险管理中台，重塑风险

来源：金融电子化

为有效落实“数字科技赋能，精益业务转型，创造第二曲线”的数字化战略规划，成都银行启动了全面风险管理精细化转型项目群的建设，计划通过项目群对风险管理体系进行全面梳理，重塑全面风险管理体系，有效落实数字化风控管理，切实增强企业核心竞争力，向数字化智慧风控迈进。

经过两年的努力，成都银行全面完成项目群建设工作，打造了全新的全面风险管理中台，主要包括风险数据集市、内部评级、统一授信、移动展业、关联交易、资金业务风险以及风险加权资产（RWA）七大方面。

自全面风险管理中台建成以来，在提升工作效率的同时，成都银行的风险管理数字化能力显著提升，具体亮点表现在以下几方面。

一是依靠丰富的风险标签体系和预警规则，有效提升风险管控能力。目前，风险集市已生成指标标签近2500个，打造出风险标签体系和特征库，应用于客户初筛、风险预警、内部评级、关联交易和线上产品等业务场景。基于大数据分析，创建风险预警体系，及时生成预警信号并推送给客户经理进行提示，有效提升贷后风险管控能力。

二是通过打通系统间数据壁垒，搭建统一授信额度管理和授信体系。风险管理中台利用大数据技术，打通了企贷、个贷、票据、国结、资金等多个作业系统，整合相关系统的额度管控流程，构建了覆盖全资产的统一额度管控模型，实现了以客户为中心的额度扎口管理。同时，为应对需求多变、类型复杂的集团客户，成都银行对授信机制进行了优化，搭建了更合理、更具扩展性的授信体系，并匹配灵活的集团授信机制，对信贷业务的全产品、全流程、全生命周期进行精准且高效的额度管控，将百亿元级授信体量集团的额度计算时间从分钟级提升到秒级。

三是使信贷作业更规范，提升信贷资料的真实性，有效降低信贷操作风险。风险管理中台通过手机、平板等移动端拍照、光学字符识别、智能定位，规范业务数据输入，极大程度保证了影像资料的真实性，促进行内业务数据的规范化；同时，系统还实现了客户全景视图、贷前进件、贷中审批、贷款面签、贷后差异化检查及预警等多个功能，月交易量约20万次以上，极大提升了业务人员的工作效率。

四是全面整合内外部数据，构建市场风险计量模型，提升市场风险计量能力。风险管理中台通过全面整合资金业务数据和市场资讯数据，构建了基于金融工具估值的市场风险压力测试、损益分析、敏感性分析（DV01、Delta、Vega、Gamma）、VaR计量、FRTB资本计量等市场风险计量体系，丰富了原有头寸管理为主的管理模式，有效增强了成都银行市场风险计量能力。同时，还实现了资金业务交易限额的数字化实时监控，有效提升了资金业务风险管理的时效性。

五是重塑交易流程，通过智能化的技术手段简化操作，提升产品服务能力。风险管理中台将众多线下环节线上化，打造出成都银行普惠贷款产品“惠抵贷”的一站式服务。客户经理可以在客户现场进行贷款申请，自动审批通过后进行合同签约，客户可通过手机银行直接进行贷款提用，业务平均办理时间极大缩减，客户体验更加良好。

专家点评

智能技术，尤其是大数据分析和机器学习算法，能够迅速处理和分析海量的数据，发现隐藏在数据背后的规律和趋势。成都银行借着数字化的东风，通过运用自动化、智能化技术打造的风险管理中台，覆盖资本管理、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各个领域，以加强和规范其全面风险管理能力，为强健自身全面风控水平奠定了坚实的基座，从而赋能业务高质量发展。

成都银行全面风险管理中台建成后，实现了信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面的一体化管控，显著提升了风险管控能力和业务运营能力。截至2024年9月末，成都银行不良贷款率持续下降，仅为0.66%，保持行业先进水平。由2500个风险标签和500条预警规则组合构成的风险模型体系，为客户初筛、风险预警、客户内部评级、关联交易管控和线上产品等业务场景的风险识别和防控提供了支撑。通过重塑贷款业务办理流程，贷款审批时间从2天缩短至分钟级，集团统一授信额度计算时间从分钟级缩短至秒级。

随着大数据、人工智能技术的出现与发展，极大地推动了金融业风险管理的模式、流程、工具的创新。它不仅提高了风险评估的准确性和效率，还优化了信贷审批流程、加强了反欺诈能力、提升了交易监测效率，并推动了风险管理创新。相信随着人工智能技术的不断迭代、成熟，将会在金融业风险管理乃至更多领域发挥出愈加重要的价值。

（此文刊发于《金融电子化》2025年2月上半月刊）